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Produits dérivés

août 2017

29/08/2017

L’Isda décale d’un jour sa décision sur les CDS de Noble

L’International Swaps and Derivatives Association (Isda) ne s’est finalement pas prononcée aujourd’hui sur le cas des CDS de Noble Group. Une nouvelle réunion a été programmée demain, indique l’association sur son site internet. Saisie dans le courant de l'été par des porteurs de CDS pour déterminer si l’extension en juin d’une ligne de financement du courtier en matières premières constituait un événement de crédit, l’Isda avait indiqué manquer d’information pour prendre une décision. A la suite de cet avis, BNP Paribas et JPMorgan ont formulé de nouvelles demandes auprès de l’Isda, notamment pour vérifier la possibilité d’engager l’exercice bilatéral des CDS.

juin 2017

28/06/2017

Deutsche Bank pourrait perdre 60 millions de dollars sur des dérivés

Deutsche Bank pourrait perdre jusqu’à 60 millions de dollars (53 millions d’euros) sur des produits dérivés utilisés par certains de ses traders dans le cadre d’anticipations faites sur l’inflation américaine, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Une telle perte constituerait un revers pour le président du directoire, John Cryan, qui tente d’améliorer les procédures de contrôle du risque.

mai 2017

05/05/2017

Bruxelles lance les hostilités contre Londres sur le clearing

En présentant hier ses propositions de révision du règlement Emir sur le traitement des produits dérivés, la Commission européenne a confirmé qu’elle ouvrirait le mois prochain le dossier de la localisation des chambres de compensation pour les contrats libellés en euros. Elle dévoilera en juin une proposition législative sur ce sujet, comme l’indiquait L’Agefi hier matin. Aujourd’hui, 75% du clearing en euros est effectué au travers de chambres basées à Londres, comme LCH. Avec la perspective du Brexit, de nombreuses voix comme celle de l’AMF s'élèvent en Europe pour que cette activité soit assurée à partir du continent et supervisée par la BCE. «Des arrangements spécifiques basés sur des critères objectifs deviendront nécessaire pour s’assurer que, là où les chambres de compensation jouent un rôle systémique pour les marchés de l’Union européenne [...], elles seront soumises aux garde-fous prévus par le cadre législatif de l’UE», précise notamment la Commission dans une communication. «Une relocalisation forcée du clearing en euros n’est dans l’intérêt de personne», a aussitôt réagi TheCityUK, le lobby de la place financière londonienne.
04/05/2017

Bruxelles lance les hostilités avec Londres sur le clearing

En présentant ce jeudi ses propositions de révision du règlement Emir sur le traitement des produits dérivés, la Commission européenne a confirmé qu’elle ouvrirait le mois prochain le dossier de la localisation des chambres de compensation pour les contrats libellés en euros. Elle dévoilera en juin une proposition législative sur ce sujet, comme l’indiquait L’Agefi dans son édition de 7 heures ce matin.

avril 2017

12/04/2017

Le CME ferme sa plate-forme et son clearing à Londres

La Bourse de Chicago a officialisé aujourd’hui dans un communiqué la fermeture de sa plate-forme de dérivés et de sa chambre de compensation situées à Londres. CME Europe y traitait des dérivés sur le change, l'énergie, les engrais et le cacao, mais n’a jamais réussi à percer. Le groupe avait d’ailleurs suspendu en janvier son contrat en euro sur le cacao, et son patron avait ensuite évoqué un recentrage sur les activités américaines et rentables.

mars 2017

24/03/2017

Amundi compense ses CDS auprès de LCH

La chambre de compensation LCH a annoncé hier qu’Amundi est devenu le premier client institutionnel buy side de sa plate-forme CDSClear. La filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole compensera ses contrats de protection contre un défaut sur la plate-forme, par le biais de BNP Paribas qui agit en tant que clearing broker. La chambre du London Stock Exchange s’appuie actuellement sur 13 membres actifs et accueillera deux nouveaux clearing brokers au deuxième trimestre. CDSClear assure la compensation de plus de 480 CDS sur des signatures individuelles (single name) et de 124 séries d’indices.
23/03/2017

Amundi compense ses CDS chez LCH

La chambre de compensation LCH a annoncé qu’Amundi est devenu le premier client institutionnel buy side de sa plate-forme CDSClear. La filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole compensera ses contrats de protection contre un défaut (CDS, credit default swaps) sur la plate-forme, par le biais de BNP Paribas qui agit en tant que clearing broker.

février 2017

CMS
23/02/2017

Les régulateurs européens lâchent du lest sur les marchés dérivés

Les autorités européennes de supervision des banques (EBA), des assureurs (Eiopa) et des marchés (Esma) ont répondu jeudi aux craintes des professionnels des produits dérivés concernant la mise en oeuvre, au 1er mars, de nouvelles règles sur les appels de marge pour les dérivés non compensés. Sans remettre en cause l'échéance, inscrite dans la législation européenne et impossible à changer, les trois agences laissent aux autorités nationales compétentes le soin d’apprécier «au cas par cas» le degré d’impréparation des acteurs du marché, selon un communiqué publié jeudi matin. Ceux qui n’auraient pas mis à jour leur documentation au 1er mars 2017 pourront donc échapper à des mesures de sanction.

janvier 2017

23/01/2017

Vontobel cote ses certificats à Paris

Vontobel fait ce lundi son entrée sur le marché français avec le lancement de la cotation sur le marché dérivé d’Euronext à Paris de certificats leverage & short et d’options knock-out sur les principaux indices et actions français, européens et américains. «Cette offre initiale sera élargie dans les prochaines semaines à une palette complète d’instruments, permettant aux investisseurs privés et institutionnels de mettre en œuvre leur stratégies d’investissement», ajoute la banque privée suisse. Deuxième émetteur de produits structurés en Suisse, Vontobel est déjà présente en Allemagne, en Suède, en Finlande et en Italie.

novembre 2016

02/11/2016

La CFTC enquête de nouveau sur Citigroup

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête à nouveau sur les pratiques de Citigroup dans ses activités de trading et de compensation de swaps de taux d’intérêt, a indiqué lundi la banque américaine dans un document réglementaire. Cette révélation intervient alors que Citi a déjà accepté de verser cette année 425 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du gendarme des marchés de dérivés en raison de manipulation des indices de référence sur les taux d’intérêt entre 2007 et 2012.

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