Les hedge funds réduisent leurs arbitrages sur les taux américains
Les fonds spéculatifs se retirent progressivement des stratégies avec effet de levier dites «cash basis trade» à mesure que les écarts de prix entre les futures et les obligations du Trésor disparaissent.
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- Les hedge funds réduisent progressivement leurs stratégies d’arbitrage avec effet de levier sur la dette américaine.
- Le volume estimé de ces opérations financières est passé de 1.260 à 900 milliards de dollars en neuf mois.
- Ce recul s’explique par la disparition progressive des écarts de prix entre les contrats à terme et les obligations physiques.
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