La BCE inflige une amende de 3,5 millions au groupe Crédit Mutuel

La sanction n’est pas la plus élevée possible, mais la Banque centrale européenne (BCE) a tout de même souhaité faire un exemple. La Confédération nationale du Crédit Mutuel écope de deux amendes totalisant 3,54 millions d’euros pour des faits qui remontent à la période de mai 2021 à avril 2022.

Considérés comme «mineurs» et «modérément sévères» par le superviseur des banques de la zone euro, ils concernent l’utilisation de son modèle interne pour le calcul de son ratio de capital CET 1. Un point particulièrement sensible pour les régulateurs européens qui ont décidé de s’y attaquer dans le cadre de la transposition des accords de Bâle 3 révisés – souvent dénoncés par les banques comme un «Bâle 4». Le texte, qui doit être voté dans quelques semaines par le Parlement européen, vise notamment à optimiser le recours à ces modèles internes qui ont permis à certaines banques de diminuer le poids de leurs actifs pondérés des risques (RWA).

Dans le cas du Crédit Mutuel, le groupe «n’a pas appliqué certains seuils définis par la BCE pour le calcul de son risque de crédit pour certaines expositions », pointe la BCE. Ces seuils avaient justement été fixés par le superviseur «pour compenser la sous-estimation des RWA résultant des défauts des modèles internes des banques». A l’époque des faits, le Crédit Mutuel n’a pas mis en place d’actions pour corriger le tir, ce qui constitue une «négligence sérieuse» pour la BCE.

En diminuant ses RWA, son ratio de capital CET 1 s’est donc trouvé artificiellement gonflé, ce qui a donné une mauvaise appréciation de sa solvabilité. Les faits reprochés ont toutefois pris fin en avril 2022, puisque la Confédération nationale du Crédit Mutuel applique une autre méthode pour le calcul de son risque de crédit et n’a plus recours au modèle interne.

Le Crédit Mutuel ne fera pas appel

Le groupe bancaire dispose de la possibilité de faire appel de cette décision devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Il indique toutefois à L’Agefi «prendre acte de la décision de la BCE qui concerne un dossier ancien» et «n’envisager aucune procédure complémentaire».

Le Crédit Mutuel, qui figure, comme les autres banques françaises, parmi les plus gros établissements de la zone euro, n’a pas écopé de la sanction la plus sévère. Les banques européennes du groupe 1 – avec une taille de bilan supérieure à 500 milliards d’euros – encourent une sanction de 20 millions d’euros pour des manquements «sévères» et jusqu’à 100 millions dans le cas de faits «très graves».

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