La BCE compte rendre la supervision des banques plus intrusive et efficace

Claudia Buch imprime sa marque sur la supervision bancaire en Europe. La nouvelle présidente du Conseil de supervision unique à la Banque centrale européenne a annoncé d’importants changements dans la manière dont l’institution contrôle chaque année les établissements de crédit. Plus simple, mais parfois plus intrusive, la méthode Buch a été publiée ce mardi 28 mai dans un blog sur le site de la BCE.

Le superviseur unique, qui coiffe environ 130 banques directement depuis 2014, entend réformer le SREP, le Supervisory review and evaluation process. Cette revue annuelle, menée par la BCE et les autorités nationales au niveau de chaque banque, porte sur les modèles d’affaires, la gouvernance et la gestion des risques. Elle permet de déterminer, au-delà des règles générales, les exigences en fonds propres particulières de chaque établissement, le « Pilier 2 », dans le jargon des régulateurs financiers.

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Parce que «les changements structurels et les chocs externes ont rendu l’évaluation des risques plus complexe», la supervision doit évoluer, écrit Claudia Buch. Là où chaque équipe de supervision examine aujourd’hui tous les risques avec la même intensité, le SREP pourra se montrer demain plus flexible. Les contrôleurs se concentreront sur quelques éléments prioritaires, «le SREP deviendra plus court et se rapprochera d’une supervision en temps réel». Si aucun grand changement n’a été constaté dans le profil de risque d’une banque, les décisions du superviseur pourront être mises à jour tous les deux ans et non plus chaque année.

Le calcul des exigences en capital sera revu

Les banques ne doivent pas pour autant s’attendre à plus de clémence. «Cela ne signifiera pas moins de supervision ou une approche ‘light’», prévient Claudia Buch. Celle-ci entend user de tous ses pouvoirs lorsque le gendarme bancaire constatera des manques et grimper plus vite à l'échelle de la riposte graduée - laquelle peut entraîner une limitation des bonus ou des dividendes versés par la banque. «Le nouveau SREP rendra la surveillance plus efficace et intrusive, en utilisant toute la palette des outils de supervision que la loi rend disponible», ajoute l’Allemande, qui a succédé au 1er janvier à l’Italien Andrea Enria.

La BCE compte améliorer sa communication avec les banques supervisées. Elle va investir dans ses systèmes informatiques pour faciliter la collecte et le traitement des données, notamment en explorant les apports de l’intelligence artificielle.

La réforme du processus de supervision fait suite au rapport d’un groupe d’expert publié en avril 2023. Elle commencera à s’appliquer à partir du deuxième semestre et jusqu’au cycle 2026 qui fixera les exigences du régulateur pour cet exercice-là. En parallèle, la BCE va modifier sa méthode de calcul des exigences en capital de pilier 2, que le rapport d’experts jugeait «conceptuellement faible».