Bâle 4 coûtera cher aux banques européennes, selon l’EBA

Les banques européennes feront face à un besoin en capital supplémentaire de 135,1 milliards d’euros lié à la finalisation des règles du Comité de Bâle, qualifiées de Bâle 4 par l’industrie et de Bâle 3 par les régulateurs. L’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié mardi cette évaluation à l’occasion d’une audience publique. Objet d’un compromis en décembre 2017, les règles sont applicables en totalité en 2027. Le paquet bâlois, qui conduira à une inflation du calcul des actifs pondérés par le risque (RWA), se traduirait par un accroissement moyen de 24,4% des exigences de capital minimum appliquées aux banques.

Les «grandes banques», soit 104 établissement sur 204, supporteraient la quasi-totalité de cette surcharge réglementaire, avec 134 milliards d’euros d’exigences réglementaires, dont 82,8 milliards à la charge des banques d’importance systémique mondiale (G-SIIB).

Pour arriver à ce calcul, l’EBA prend pour hypothèse une stabilité des bilans et des exigences réglementaires de pilier 2 (à la main des autorités nationales) sur la période. Le besoin en capital serait réduit à 59 milliards si les banques mettent en réserve leur résultat, sur la base des bénéfices dégagés entre 2014 et 2018.

Les règles de Bâle doivent encore être transposées en droit européen. Dans cette optique, l’EBA devrait publier fin juillet un avis technique pour la Commission européenne.