La SEC sanctionne le hedge fund Two Sigma

Se positionner en amont sur les entrants et sortants des indices est la dernière stratégie à la mode au sein des hedge funds, relate le Financial Times, qui consacre un article aux mécanismes de cette stratégie dans son édition du 28 juillet. Elle s’appuie sur le fait que les ETF vont automatiquement acheter les nouveaux entrants des indices qu’ils répliquent et se délester des sortants.

L’association des fonds de pension européens demande que les produits de retraite ne soient pas mentionnés dans les lignes directrices de la loi sur l’intelligence artificielle.

Le fonds souverain singapourien, qui gère les réserves de change de la cité-Etat, privilégie les stratégies macro globale, quantitative et multi-stratégies, alors que son rendement est tombé à son plus bas niveau depuis 2020.

Le document, dont la première version datait de 2018, intègre désormais les missions des dépositaires de fonds investis en crypto-actifs.

Le lobby, qui réunit hedge funds et fonds de dette privée, déplore une absence de flexibilité et de proportion dans les pratiques proposées par le Conseil de stabilité financière sur l'utilisation responsable de l'IA par les sociétés financières.

Pour Sarah Bagnon, associée en charge des équipes ESG chez KPMG France et présidente de la commission durabilité de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la première année a été celle de l'apprentissage du reporting durable. La deuxième est davantage celle de la consolidation.