Le modèle de VaR en péril
La volatilité récente constatée sur les marchés obligataires pourrait remettre en cause le modèle mathématique de valorisation du «Value at Risk», indique le journal qui précise, sans la citer, qu’une grande banque d’investissement internationale aurait déjà atteint sa limite de risque fixée par le modèle après l’annonce de la politique monétaire expansionniste mise en place par la Banque du Japon.
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