Le G20 met à jour la liste mondiale des banques systémiques

Le Conseil de stabilité financière du G20 a annoncé hier avoir classé Citigroup, Deutsche Bank, HSBC et JPMorgan Chase & Co en tête de la liste des 28 banques considérées comme d’importance systémiques à l'échelle mondiale. Ces groupes bancaires sont censés détenir des réserves de capitaux d’autant plus importantes que leur classement dans cette liste est élevé, afin d’assurer qu’ils ne menacent pas la stabilité du système financier international. Dans ce contexte, ces quatre groupes seront contraints de détenir un excédent de fonds propres représentant 2,5% des actifs pondérés des risques en plus du plancher de 7% fixé par les règles communes de Bâle 3, qui doivent s’appliquer à partir de janvier.

La liste publiée hier - avant la réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ce week-end à Mexico - inclut entre autres les groupes français BNP Paribas, Crédit agricole, BPCE et Société Générale. BNP Paribas figure ainsi, avec Barclays, dans la catégorie exigeant un coussin de 2,0% des actifs, Bank of America, Credit Suisse et UBS parmi celle exigeant un coussin de 1,5%, alors que le Crédit Agricole, BPCE et la Société Générale figurent pour leur part dans un groupe de 14 banques censées constituer un coussin de fonds propres représentant 1% des actifs pondérés des risques.

Par rapport à la première liste publiée en novembre 2011 en marge du sommet du G20 de Cannes et qui comprenait 29 établissements, deux banques ont été ajoutées: BBVA et Standard Chartered qui figure dans le premier groupe avec un coussin exigé de 1%. Dans le même temps, trois autres ont été retirées de la liste: Dexia, sous le coup d’un plan de sauvetage franco-belge, mais aussi Commerzbank et Lloyds, « rétrogradées dans leur importance systémique globale», selon le FSB. Avec ces changements, la liste est ainsi ramenée à 28 établissements jugés d'«importance systémique globale» (G-SIB).

Autre changement de taille par rapport à la première liste : Bank of America a rétrogradé dans la catégorie inférieure par rapport à l’an dernier, alors que dans le même temps Deutsche Bank connaissait le sort opposé. «Toutes choses égales par ailleurs, cette liste limite les résultats potentiels pour Citigroup, JPMorgan et Deutsche Bank comparés à Bank of America qui bénéficie d’un avantage comparatif» estime David Kass, professeur à l’Université du Maryland cite par Bloomberg. RBS sera soumise à un coussin de 1,5%, contre 1% estimée il y a un an.