L’Autorité bancaire européenne craint pour la rentabilité des banques

Le verre est à moitié plein. Les banques ont bien résisté à la crise sanitaire et, dans l’ensemble, elles présentent des ratios de capital et de liquidité solides. C’est la bonne nouvelle de l’évaluation annuelle des risques du système bancaire européen publiée ce vendredi par l’Autorité bancaire européenne (EBA). Mais l’avenir demeure incertain, faisant peser des risques de plus en plus élevés sur la rentabilité des institutions financières.

Aujourd’hui, il n’y a pas de danger identifié sur le capital des banques. Leur ratio de fonds propres durs (CET1) atteint 15% en moyenne au deuxième trimestre 2020 contre 14,6% trois mois plus tôt. Cependant, l’EBA persiste dans ses mises en gardes, notamment sur la qualité de leurs actifs. Si les ratios de prêts non performants (NPL) reste stable, à 2,9% au deuxième trimestre 2020, contre 3% le trimestre précédent, la proportion de ceux qui sont devenus plus risqués (c’est-à-dire pour lesquels ont été passées des provisions de précaution, dites « stage 2 » ou « S2 ») et les abandons de créance ont significativement augmenté. « La suppression progressive des mesures liées au COVID-19, telles que les moratoires sur les remboursements de prêts et les garanties publiques, affectera également probablement la qualité des actifs », anticipe l’EBA.

Enfin, les taux bas et la concurrence accrue, notamment de la part des néobanques, pèsent sur les résultats des banques, pour qui le défi de rentabilité est « structurel ». La crise n’est pas terminée, « la rentabilité est à des niveaux historiquement bas et plusieurs signes précurseurs d’une détérioration de la qualité des actifs apparaissent », note l’EBA.

En même temps que ce rapport, l’EBA a mis en ligne les dernières données de son exercices de transparence, qui permet d’accéder aux données de 129 banques de l’Union européenne et 6 banques britanniques.