Freddie Mac lance un assaut de poids contre les banques sur le Libor

Freddie Mac se lance à son tour formellement dans la bataille du Libor. L’agence de refinancement hypothécaire américaine a porté plainte auprès d’un tribunal de Virginie à l’encontre d’une quinzaine d’établissements bancaires, qu’elle accuse de lui avoir causé un tort «considérable» en manipulant de concert le taux interbancaire de référence libellé en dollar entre 2007 et 2010. Une pratique destinée tant à masquer leurs difficultés financières qu’à engranger des bénéfices indus. Dans le collimateur de l’agence américaine figurent notamment Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays ou UBS, ainsi que l’association des banquiers britanniques (BBA).

Freddie Mac assure avoir découvert la fraude en juin dernier lorsque Barclays a admis publiquement avoir fauté. Selon les termes de la plainte, la concertation des banques a conduit à la publication de taux «artificiellement bas».

Les accusés ont ainsi «intentionnellement indui(t) en erreur Freddie Mac ou d’autres organismes en manipulant en secret et collectivement le Libor à leur avantage et au détriment d’autres acteurs du marché».

Selon une note interne de fin 2012 du régulateur de Freddie Mac et Fannie Mae, la FHFA, les deux agences pourraient bien avoir subi des pertes de plus de 3 milliards de dollars dans cette affaire. Le montant des dommages recherché par Freddie Mac n’est toutefois pas précisé.

L’attaque a tout de même de quoi alourdir encore un peu plus le fardeau du risque réglementaire pesant sur les banques à travers le monde. Un boulet qui ne concerne pas seulement, loin s’en faut, les accusations de manipulation du Libor, la crise ayant par exemple mis en lumière les conditions de commercialisation des MBS (mortgage-backed securities ou titrisations adossées à des prêts hypothécaires).

Deutsche Bank est d’ailleurs sortie du bois hier en annonçant devoir revoir à la hausse de 600 millions d’euros sa provision pour litiges au titre de 2012, à 2,4 milliards. Cela fait face à l’évolution de «certains dossiers spécifiques» depuis la publication de ses comptes préliminaires le 31 janvier dernier, et alors que l’autorité financière outre-Rhin, la BaFin, doit dévoiler d’ici à la fin du mois les conclusions préliminaires de son enquête sur le Libor. Le résultat net de Deutsche Bank pour l’exercice écoulé s’en trouve amputé de 400 millions, à 300 millions.