Banques systémiques : BNP Paribas descend d’un cran dans le classement

Du changement dans le classement des banques systémiques mondiales (G-SIBs). Comme chaque année, le Conseil de stabilité financière (FSB) a mis à jour la liste des établissements auxquels s’appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires (G-SIB buffer) dans le cadre des règles de Bâle. Si les trente banques considérées comme systémiques restent inchangées, certaines dégringolent d’une marche dans ce classement.

C’est le cas de BNP Paribas qui repasse de la catégorie 3 à la catégorie 2 (« bucket 2 »).L’an dernier, la banque française avait grimpé d’un cran. Le FSB établit ce classement chaque année en fonction du profil des activités des banques de rang mondial. Il précise avoir tenu compte des « avancées de l’Union bancaire européenne », notamment en matière d’activités transfrontières.

BNP Paribas rejoint Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China et Mitsubishi UFJ FG au sein de la catégorie 2. Le niveau de fonds propres supplémentaires requis pour la banque française est ramené de 2% à 1,5% des actifs pondérés des risques (RWA).

Ratios prudentiels élevés

Au 30 juin 2022, le ratio de fonds propres CET 1 de BNP Paribas atteignait 12,1%, contre 12,2% un an plus tôt. Son ratio TLAC (total loss absorbency capital) atteignait 26,7%, soit 460 points de base au-dessus des exigences supplémentaires requises par le cadre de Bâle. Ces dernières comprennent le coussin applicable aux banques systémiques, le coussin de conservation des fonds propres, le coussin de fonds propres contracycliques déterminé par le Haut conseil à la stabilité financière en France (4 points de base au troisième trimestre 2022) ainsi qu’un coussin pour risque systémique appliqué au groupe du fait de son exposition sur les crédits immobiliers en Belgique (8 points de base au troisième trimestre).

BNP Paribas n’est pas la seule à changer de catégorie. China Construction descend de la catégorie 2 à la catégorie 1 (à laquelle s’applique une surcharge de 1% des actifs pondérés des risques). Les autres banques françaises, BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale figurent également dans cette catégorie.

Bank of America monte d’un cran en catégorie 3, rejoignant Citigroup et HSBC. La tête du classement reste occupée par JP Morgan Chase, seule banque à figurer en catégorie 4 (avec une surcharge de capital exigé de 2,5%).