BNP Paribas monte d’un cran au classement des banques systémiques

BNP Paribas pèse de plus en plus lourd sur les marchés mondiaux. La banque française vient de monter d’un cran dans le classement des banques d’importance systémique au niveau mondial (G-SIB), publié mardi par le Conseil de stabilité financière (FSB). Elle est passée de la catégorie 2 à la catégorie 3 (bucket), rejoignant Citigroup et HSBC.

Ce classement, qui est établi une fois par an, comprend cette année 30 institutions. Celles-ci se voient appliquer une couche supplémentaire d’exigences de fonds propres, en fonction du bucket auquel elles appartiennent. Cette surcharge, qui est de 2% pour les banques de rang 3, s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. Le système a été mis en place à la suite de la crise financière et de la faillite de Lehman Brothers.

Jointe par L’Agefi, BNP Paribas ne fait pas de commentaires à ce stade. A fin septembre, la banque affichait un ratio de fonds propres dur (CET1) de 13%. Avec un ratio TLAC de 26%, elle dépassait de 6 point l’exigence TLAC (total loss absorbing capacity) qui comprend le coussin de conservation des fonds propres, le coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale et le coussin de fonds propres contracycliques.

JPMorgan et Goldman Sachs promus

Deux autres banques changent cette année de catégorie. JPMorgan remonte du niveau 3 au niveau 4. Elle est la seule à y figurer. Aucune banque ne fait partie du niveau 5, le plus élevé. Sa compatriote Goldman Sachs passe de la catégorie 1 à la catégorie 2.

Les 30 banques figurant dans le classement sont les mêmes que l’an dernier. Parmi les banques françaises, BPCE reste classée dans le premier bucket comme le Crédit Agricole et la Société Générale.

L’importance systémique de ces groupes est appréciée selon plusieurs critères : la taille de leur bilan, la complexité de leurs activités, leur implantation dans plusieurs juridictions, leur degré d’interconnexion avec l’écosystème financier, et leur caractère substituable s’ils venaient à faire faillite. La liste a été établie à partir des données de fin 2020.

Mardi, le Comité de Bâle, qui se charge d’évaluer les G-SIB, a publié le détail des critères pris en compte pour chaque banque. Courant novembre, il avait précisé que l’évaluation des banques systémiques mondiales se ferait désormais sur la base d’un processus permanent, et non plus sur un cycle de trois ans.

Le FSB publiera sa prochaine liste banques d’importance systémique en novembre 2022.