Les grandes banques mondiales ont pris de l’avance sur les délais de Bâle 3

Le Comité de Bâle adresse un satisfecit aux principales banques mondiales. Dans un rapport destiné aux chefs d’Etat et de gouvernement du G20 qui seront réunis en Russie les 5 et 6 septembre prochain, l’organisme de supervision bancaire indique que la plupart d’entre elles seront en conformité avec les nouvelles règles de fonds propres de Bâle 3, bien avant la date limite de la fin 2018. Le Comité, chargé d'édicter les nouvelles règles, explique que sur une période de six mois à fin décembre 2012, le ratio de fonds propres «durs» (Core Tier One) moyen des grandes banques mondiales est passé de 8,5% à 9% des actifs pondérés du risque.

Sur un total de 27 pays membres du Comité, la Turquie et l’Indonésie sont les seuls à ne pas avoir encore promulgué les textes d’application de Bâle 3, qui exige de toutes les banques d’avoir constitué un ratio de fonds propres «durs» de 7% au moins avant décembre 2018. Ce niveau correspond au triple du pourcentage prévalant avant la crise financière de 2007-2009. Le déficit de capital des banques qui se situaient en dessous de ce ratio plancher de 7% était de l’ordre de 200 milliards d’euros au total en juin 2012, mais il a depuis sensiblement diminué, a précisé le Comité, sans donner plus de détails.

«C’est une évolution positive qui permettra de bâtir un système bancaire résistant et d’améliorer la confiance du public envers les ratios réglementaires», a commenté dans un communiqué Stefan Ingves, président du Comité de Bâle, en ajoutant néanmoins que le travail n’était «pas achevé». Le Comité examine ainsi les moyens de remédier aux variations «excessives» découlant des différentes méthodes de calcul des risques qui sont utilisées par les banques pour déterminer leurs niveaux de capital.

La réforme de Bâle 3 vise à renforcer la capacité du système financier à résister aux chocs endogènes et exogènes, afin d'éviter notamment que les contribuables soient obligés de se porter au secours des banques pour les renflouer. En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Suisse, les établissements financiers sont instamment priés de se mettre à niveau avec d’autres dispositions de Bâle3, gouvernant en particulier le ratio de levier, qui mesure le niveau des fonds propres à constituer en fonction des engagements de la banque non pondérés des risques.