Singapour tacle BNP Paribas et CA CIB pour tentative de manipulation de taux

Les sanctions commencent à pleuvoir dans les différentes affaires de manipulation des indices de référence qui agitent le monde de la finance. La banque centrale de Singapour a épinglé vendredi vingt banques après y avoir identifié «des déficiences en matière de gouvernance, de gestion des risques, de contrôle interne et de systèmes de surveillance pour leurs soumissions aux benchmarks».

Ces failles ont permis à 133 traders, au sein de ces établissements, de tenter de manipuler entre 2007 et 2011 le taux de référence interbancaire local (Sibor), le taux des swaps (Sor) et les indices qui servent à régler certains contrats forwards sur les changes.

Parmi les vingt banques figurent deux françaises: BNP Paribas et le Crédit Agricole. Pour elles comme pour 17 des 18 autres établissements mis en cause, les autorités n’ont pas prévu d’amende, mais une augmentation de leurs réserves obligatoires pendant un an. Des dépôts non rémunérés, ce qui équivaut à une sanction financière indirecte.

ING, RBS et UBS forment un trio de tête, condamné à accroître ses réserves entre 1.000 et 1.200 millions de dollars de Singapour (600 à 720 millions d’euros). Dans la deuxième catégorie, avec une hausse de 700 à 800 millions de dollars, BNP Paribas côtoie Bank of America. CA CIB se classe dans un troisième groupe de banques, dont la hausse des réserves variera de 400 à 600 millions, tandis que cette dernière sera de 100 à 300 millions pour un quatrième groupe. Seule Commerzbank échappe au resserrement de ses exigences. Les différents niveaux sont fonction de la gravité des manquements relevés.

«Crédit Agricole CIB réaffirme sa volonté de contribuer au bon fonctionnement des marchés à Singapour, renforce en permanence ses procédures de contrôle au sein du groupe, et prêtera une attention particulière aux recommandations de la MAS [Monetary Authority of Singapore] publiées ce jour qu’elle mettra en œuvre», a réagi vendredi la banque. Chez BNP Paribas, l’audit n’a identifié aucun comportement inadéquat dans la fixation du Sibor, le principal benchmark, mais des failles sur les indices de change. Les deux groupes ont déjà sanctionné les quelques traders incriminés.

«Il n’y a pas de preuve conclusive que le Sibor, le Sor et les benchmarks FX aient été manipulés avec succès», reconnaît la MAS. Celle-ci a par ailleurs proposé un nouveau cadre réglementaire pour encadrer la fixation des indices de référence.