Le Comité de Bâle finalise ses règles sur les banques systémiques

Le Comité de Bâle met la dernière main à ses travaux sur les banques systémiques. Le régulateur bancaire international a publié hier une méthode révisée afin de déterminer quels sont les établissements d’importance systémique à l’échelle du monde (G-SIB). A partir de ces critères, et sur la base des données financières à fin 2012, le Comité présentera au mois de novembre ses règles définitives.

Ces travaux aboutiront à créer cinq catégories de G-SIB qui se verront imposer des surcharges en capital allant de 1% à 3,5%, ce dernier créneau étant cependant vide à ce jour. La liste des banques concernées sera publiée chaque année au mois de novembre. Celle de 2014 revêtira une importance particulière puisque ses membres seront les premiers à connaître, à partir de 2016, l’entrée en vigueur progressive des nouvelles exigences en fonds propres. Celles-ci deviendront effectives à 100% à compter de 2019. Les révisions proposées hier tiennent au degré d’interconnexion des établissements et à la mesure du risque des actifs. A titre d’exemple, pour évaluer la taille d’une banque, le Comité de Bâle prévoit désormais d’exclure de ses calculs les actifs très liquides qui sont éligibles au ratio de liquidité à 30 jours prévus dans les règles de Bâle 3. Le régulateur préfère se concentrer «sur les seuls actifs qui pourraient subir une décote en cas de vente forcée pendant une période de stress de marché intense», souligne son document.

En parallèle aux travaux de Bâle sur les banques, le Conseil de stabilité financière (FSB) doit publier pour la première fois ce mois-ci sa liste des assureurs d’importance systémique. Ceux-ci devront renforcer leurs fonds propres pour leurs activités non assurancielles, afin de tirer les leçons du cas AIG.