L’Autorité bancaire européenne publie la méthode de ses stress tests

L’EBA a communiqué vendredi la méthode détaillée qu’elle compte appliquer à l’occasion des tests de résistance bancaire qu’elle mènera cette année dans la foulée de la revue de la qualité des actifs bancaires de la BCE. Les tests seront conduits sur 124 banques, en prenant comme horizon la période 2014-2016 et sur la base d’un bilan stable pour cette année. Ils porteront à la fois sur les portefeuilles de trading et les portefeuilles bancaires, sur les risques de crédit, de marché, souverains, de titrisation et sur le coût de financement. Le ratio minimum de solvabilité à respecter sera de 8% en common equity tier one (la référence Bâle 3) dans un scénario de base, et de 5,5% seulement dans le scénario le plus pessimiste.