La BCE va tester la capacité de résistance des banques aux chocs géopolitiques

Alors que la guerre en Ukraine, les conflits entre Israël et ses voisins ou la pression que les Etats-Unis mettent sur l’Europe ont fait grimper les tensions géopolitiques sur la planète, la Banque centrale européenne a décidé de tester la résistance des banques européennes à la multiplication de ces chocs.

La BCE a longtemps averti que la géopolitique est l’un des plus grands risques pour les établissements de la zone euro. En 2026, elle évaluera leur résilience avec une approche différente de ce que l’institution a pu faire jusqu'à présent. Dans les tests de résistance habituels, des scénarios sont donnés aux banques qui doivent calculer combien de capital serait effacé dans chaque cas.

Pour la version 2026 concernant les risques géopolitiques, la BCE demandera aux banques de concevoir les scénarios qui pourraient entraîner une perte en capital définie à l’avance. «Dans l’exercice thématique de test de résistance de 2026, nous donnerons suite au test de résistance de cette année en demandant aux banques d'évaluer quels scénarios de risques géopolitiques spécifiques à l’entreprise pourraient gravement affecter leur solvabilité», a déclaré Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, au Parlement européen.

Les superviseurs disent aux banques depuis des mois de se préparer à des perturbations dues à des évènement politiques, y compris une pénurie mondiale de dollars si la Réserve fédérale venait à retirer ses lignes de swap.

Des tests thématiques une année sur deux

L’exercice de l’année prochaine fera partie de l’auto-évaluation des besoins en capital des banques, connue dans le jargon réglementaire sous le nom de processus d'évaluation interne de l’adéquation des fonds propres (ICAAP).

Une année sur deux, la Banque centrale européenne soumet les banques de la zone euro à des tests de résistance classiques et réalise des tests «thématiques» l’année suivante. Les résultats des évaluations 2025 seront connus début août.

En 2024, la BCE avait testé la cyber résilience des banques et elle s'était intéressée aux risques climatiques en 2022.

(Avec Reuters)

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