La BCE demande aux banques de ne pas relâcher leur vigilance

La Banque centrale européenne (BCE) a publié les résultats de son processus d’examen et d’évaluation prudentielle 2020 (Srep) et a fixé ses priorités prudentielles pour 2021. Andea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, constate tout d’abord que les banques européennes ont été résilientes en 2020. Elles avaient commencé l’année avec des niveaux de fonds propres nettement plus élevés que ce n'était le cas lors de la grande crise financière en 2008, et ont participé, à leur niveau, à l’atténuation de la crise sanitaire. Et aujourd’hui, la plupart des banques sont suffisamment capitalisées pour faire face à des pertes futures.

Cependant, la BCE a identifié certaines vulnérabilités auxquelles peuvent être confrontées les banques européennes, et qui correspondent aux ponts qu’elle surveillera en priorité en 2021. En premier lieu, le risque de crédit reste entier. « Dans une certaine mesure, un retard dans la matérialisation des prêts non performants (NPL) est à prévoir, et l’augmentation du coût du risque, une mesure de provisionnement, est un signe que les banques se préparent à une détérioration de la qualité des actifs », a déclaré Andea Enria. En conséquence, « étant donné que le risque de crédit lié à la pandémie ne s’est pas encore matérialisé et que certaines pratiques préoccupantes ont été identifiées, l’examen du risque de crédit restera une priorité à l’approche de la nouvelle année », assure la BCE

Ensuite, la gouvernance de certaines banques a montré ses limites. « Les autorités de contrôle ont constaté, dans certains cas, que les organes de direction ne sont pas assez impliqués avec un suivi et une surveillance insuffisants des fonctions opérationnelles, en particulier en ce qui concerne l’adéquation des reporting », note la banque centrale. Ce point rejoint le précédent, sur le risque de crédit, car l’institution relève que « des problèmes de gestion du risque de crédit au sein des fonctions de contrôle interne et des faiblesses structurelles persistantes dans le domaine de l’agrégation et du reporting des données sur les risques ».

Enfin, les autorités de contrôle ont exprimé leurs inquiétudes quant à la fiabilité des business modèles de certaines banques, notant que leur rentabilité avait baissé en 2020.