Les gérants affichent des performances homogènes

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et des fonds actions françaises au cours du mois d’octobre 2013. Ces performances sont mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.

Aux Etats-Unis, une majorité des gérants (73%) en octobre a sous-performé l’indice de référence (MSCI US). La surperformance moyenne (0,6%) apparaît aussi inférieure à la sous-performance moyenne en valeur absolue (-1,0%). Au total, les gérants ont sous-performé de 54 points de base (pb) l’indice MSCI US. La variété des performances apparaît très étroite avec 80% des fonds qui affichent une performance comprise à l’intérieur d’une plage de 2,4%.

Sur le marché des fonds actions françaises, une majorité de gérants (53%) a surperformé l’indice de référence (SBF 120). La surperformance moyenne (1,1%) apparaît par ailleurs supérieure à la sous-performance moyenne en valeur absolue (0,7%). Au total, les gérants ont surperformé de 25 points de base (pb) l’indice de référence. Par ailleurs, la variété apparaît limitée avec 80% des fonds qui affichent une performance comprise à l’intérieur d’une plage de 2,7%.

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