Les banques américaines de taille moyenne débuteront les tests de résistance dans un an

A l’occasion d’une réunion hier à Washington, la Federal Deposit Insurance Commission (FDIC) a donné son feu vert au calendrier régissant les tests de résistance des établissements bancaires américains. Cet exercice «auto-administré», destiné à mesurer la capacité des prêteurs à affronter les chocs économiques, est imposé de concert par les trois régulateurs bancaires américains : la FDIC, la Fed et l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Il s’inscrit dans le cadre de la loi Dodd-Frank.

Selon le calendrier approuvé hier, les banques (holdings, caisses d'épargne, sociétés de crédit) détenant au total entre 10 et 50 milliards de dollars d’actifs ont obtenu un régime de faveur. Elles ne débuteront l’exercice qu'à compter du 30 septembre 2013 et ne rendront pas compte publiquement de leurs conclusions avant le 30 juin 2015. En revanche, les établissements dotés de plus de 50 milliards de dollars d’actifs devront se lancer dès cette année. Elles recevront les scénarios de stress le mois prochain, lesquels seront confrontés aux données disponibles au 30 septembre dernier.

Ces tests s’ajoutent à ceux déjà imposés par la Fed à 19 holdings bancaires. Les statistiques de la FDIC indiquent que 108 établissements américains répondent au seuil de 10 milliards de dollars. Lors de la réunion, le responsable de l’OCC, Thomas Curry, a reconnu la nécessité d’une bonne coordination. «En tant que superviseurs, nous devrions éviter de pousser et tirer les établissements dans des directions contraires», a-t-il souligné. Car chaque régulateur ayant des juridictions distinctes, il est possible que certains établissements soient testés par plusieurs agences.

Ainsi, une holding bancaire, telle que Citigroup, qui fait déjà l’objet du test annuel de la Fed, devra s’auto-administrer un autre test toujours sous la supervision de la Fed, tandis que ses succursales pourront faire l’objet d’un examen par d’autres agences (l’OCC pour les banques nationales et la FDIC pour les banques et caisses d'épargnes régionales qui ne sont pas membres de la Fed). En outre, les sociétés financières non bancaires qui représentent un risque systémique, selon les critères du Financial Stability Oversight Council (FSOC), devront aussi se plier aux tests de résistance. Un joli casse-tête en perspective.