Les assureurs prennent en main la modélisation du risque catastrophes naturelles

Le marché de la modélisation du risque catastrophes naturelles, aujourd’hui dominé par un trio de spécialistes (AIR, Eqecat et RMS), s’apprête à accueillir une initiative de nature à rebattre les cartes. Le projet Oasis Loss Modelling Software (LMF) sera officiellement lancé le 7 février prochain au siège du Lloyd’s of London, le marché britannique de l’assurance. Il réunit une vingtaine de membres (assureurs, réassureurs et courtiers), dont Allianz, Scor et Aon Benfield, et associe des acteurs de la technologie (IBM) et des institutions académiques (Columbia University, Imperial College).

Bien plus qu’un simple outil d’estimation des pertes, déjà développé par exemple au travers du système PERILS (regroupant entre autres Allianz, Axa, Groupama et Swiss Re), Oasis LMF vise à fédérer une large communauté autour d’un même cadre afin de développer et de tester un grand nombre de modèles. Un avantage indéniable dans le contexte de la directive Solvabilité 2 qui impose aux assureurs de mieux comprendre les modèles qu’ils utilisent. Or, les instruments mis au point par les professionnels de la modélisation ont souvent été apparentés à des «boîtes noires» contribuant à maintenir les barrières à l’entrée.

Oasis LMF, dont la gestation aura duré plus de deux ans, repose sur une logique «open source» et a pour ambition de tirer parti du développement de l’informatique «massivement parallèle». Le système pourra donc être branché directement sur des sources externes (publiques ou privées) pour agréger des jeux de données standardisés. Les membres pourront par ailleurs échanger sur les meilleures pratiques en matière de modélisation et partager des éléments de méthodologie.

Le dispositif inclut néanmoins un volet plus prosaïque avec la création d’une plate-forme électronique de marché (qualifiée d’«Amazon pour la modélisation»), permettant que des modèles, des données et des services soient commercialisés. En cohérence avec son ADN, les promoteurs du dispositif (qui comptent l’EIT Climate-KIC, une agence de l’Union européenne, et le Financial Services Knowledge Transfer Network, qui dépend de l’agence britannique pour l’innovation) entendent l’élargir par la suite aux banques, aux gouvernements, aux gestionnaires de risques des entreprises et, en dernier lieu, au public.