Le drawdown : de la mesure de risque à l’allocation d’actifs
Pourquoi contrôler son drawdown? L’investisseur rationnel cherche à maximiser son rendement tout en limitant ses pertes. Pourtant, les mesures de risque les plus utilisées, telles que la volatilité ou la VaR, ne lui donnent pas suffisamment d’indications sur le risque qu’il encourt sur son capital et ne lui permettent donc pas de prendre des décisions optimales.
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