«La stratégie STEEP, c’est prendre beaucoup de petits risques bien rémunérés»
Depuis l’an dernier, JPMorgan Asset Management (JPMAM) commercialise deux compartiments de sa Sicav luxembourgeoise utilisant la méthodologie STEEP (statistiscally enhanced equity portfolio) mise au point par sa filiale Highbridge. Il s’agit de variantes «long-only» de la stratégie d’arbitrage statistique qui a fait le renom de Highbridge. Newsmanagers a rencontré Cyril Toma, client porftolio manager, pour analyser le processus.
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