IA et services financiers : décodage d’une longue histoire

Nick Levine, analyste chez Winton Group

Si le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956, lorsque des chercheurs réunis à une conférence ont souhaité « découvrir comment les machines pouvaient utiliser le langage, former des abstractions et des concepts, résoudre des problèmes pour le moment réservés à l’humain et s’améliorer d’elles-mêmes », ses premières applications dans les services financiers datent du milieu des années 80. Le New York Times fait alors état des efforts de Lehman Brothers pour développer un système d’évaluation des swaps de taux d’intérêt.

En même temps que les grands acteurs de Wall Street, Renaissance Technologies et D.E. Shaw, deux sociétés de gestion quantitative utilisant des méthodes issues des statistiques et de l’informatique, sont créées aux Etats-Unis, tandis qu’à Londres, la société Adam, Harding & Lueck Limited, lancée en 1987, est la première à appliquer la simulation informatique au négoce systématique sur les marchés à terme.

A peine plus tard, au début des années 90, banques, sociétés de cartes de crédit, assureurs et sociétés de prêts immobiliers construisent des systèmes experts et des réseaux neuronaux (deux formes de « machine learning ») pour détecter les fraudes sur les cartes de crédit, évaluer les risques, rédiger des politiques ou accélérer l’analyse des engagements. Des gérants de fonds comme Fidelity ou LBS Capital Management essaient également d’utiliser des réseaux neuronaux pour repérer des opportunités d’investissement, mais les résultats sont décevants.

Le regain d’intérêt actuel pour cette intelligence artificielle se fonde sur le système conçu par la filiale DeepMind d’Alphabet qui a battu le champion humain de Go en 2016. Il convient toutefois de faire preuve de prudence : son histoire est jonchée de désillusions.

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