Le Comité de Bâle restreint l’usage des modèles internes

Le Comité de Bâle a publié aujourd’hui de nouvelles propositions visant à limiter l’usage par les banques de modèles internes pour le calcul des actifs pondérés par le risque (risk-weighted asset – RWA). L’objectif de ces propositions est de simplifier le cadre de la régulation bancaire et de faciliter les comparaisons entre banques. Une étude du comité réalisée en 2013 avait mis en évidence des variations pouvant aller jusqu’à 20% dans les risques associés par les banques à certaines classes d’actifs.

«S’attaquer au problème de la variabilité excessive des actifs pondérés par le risque est nécessaire pour restaurer la confiance dans les ratios de capital basés sur le risque», explique dans le communiqué le président du comité Stefan Ingves. L’exposition aux sociétés financières et aux grandes entreprises devra désormais se faire via l’approche standard. Le comité examine également la possibilité de mettre en place un plancher équivalent de 60% à 90% du capital recommandé par l’approche standard pour les banques utilisant un modèle interne.

Une étude sur l’impact économique de ces propositions permettra de calibrer ces propositions, précise le comité, qui laisse aux institutions intéressées jusqu’au 24 juin pour commenter les modifications. Il insiste par ailleurs sur sa volonté de ne pas augmenter significativement les exigences en capital existantes.