Le Comité de Bâle propose d’affiner sa méthode d’identification des G-SIFIs

Les grandes banques internationales, vent debout contre les règles de Bâle 3, n’ont pas réussi à infléchir la position des régulateurs. A l’issue d’une réunion de deux jours, le Comité de Bâle pour la supervision bancaire a décidé de maintenir son schéma de surcharge systémique qui oscillera entre 1 et 2,5 points de fonds propres durs (common equity tier one, CET1) en fonction de l’importance systémique de l'établissement.

Le groupement de régulateurs propose néanmoins «quelques modifications relatives à certains indicateurs en vue d’améliorer la méthodologie d’identification des établissements financiers d’importance systémique au niveau mondial (G-SIFIs), laquelle sera soumise à des tests additionnels d’ici mars 2012 grâce à l’usage de données bancaires actualisées». En lien avec le Conseil de stabilité financière (CSF), l’institution bâloise a déjà défini cinq critères : l’activité mondiale, la taille, l’interconnexion, la substituabilité et la complexité.

A brève échéance, le Comité prévoit de publier avant le sommet du G20 en novembre le corpus de règles révisées concernant les G-SIFIs, ainsi qu’une synthèse et une évaluation des commentaires publics. «Il continuera d’améliorer la qualité et la transparence des données sous-tendant la méthodologie d’examen à temps pour une mise en œuvre d’ici le 1er janvier 2016», ajoute le communiqué.

En ce qui concerne le ratio de liquidité à un mois (liquidity coverage ratio), le Comité annonce qu’il va accélérer son travail d’examen afin d’aboutir à d'éventuels ajustements dans des domaines clés «bien avant la date limite de mi-2013». C’est en effet à ce moment que doit prendre fin la période d’observation de ce ratio. «Ce processus accéléré devrait apporter une plus grande certitude sur le marché au sujet des détails techniques finaux et du calibrage du ratio de liquidité à court terme», anticipe-t-on du côté de Bâle.

Dans le même temps, le Comité indique poursuivre son travail d'évaluation du ratio de liquidité à un an (net stable funding ratio) et ne se prive pas de commenter, à mots couverts, les récriminations du secteur bancaire à l’encontre de ses projets. Il invite ainsi l’industrie «à s’engager dans un dialogue constructif basé sur les faits et une analyse informée».