«De plus en plus d’ institutionnels recherchent de la performance absolue et veulent un budget de maximum drawdown «

Dans un environnement de marchés volatile comment piloter son allocation d’actifs en maîtrisant ses risques ? La décision doit être prise en amont, le budget risque s’exprimant souvent en termes de volatilité ou de VaR (Value at Risk). «Mais de plus en plus d’investisseurs institutionnels recherchent de la performance absolue», souligne Arnaud Faller, directeur des Investissements de CPR AM, qui propose notamment des stratégies optionnelles pour disposer d’une protection contre les risques extrêmes. Autre outil intéressant de cette maison en matière de gestion de risques : ses multi-scénarios probabilisés.