Ellipsis AM dévoile une nouvelle stratégie mêlant overlay et allocation

Ellipsis Asset Management, société de gestion du groupe Kepler Chevreux, a lancé le fonds diversifié Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative. La stratégie sous-jacente mêle gestion overlay et allocation sur divers facteurs de risques actions et obligataires.

Le fonds surpondère son allocation actions et obligataire via une approche systématique. Les risques sont couverts par l’achat d’options de manière systématique. En parallèle, les gérants mettent en œuvre une stratégie de rendement discrétionnaire investissant dans des instruments dérivés liquides.

La stratégie d’investissement se concentre sur deux classes d’actifs. Elle comprend ainsi une poche actions thématiques, investie essentiellement dans des sociétés visant à réduire leur empreinte carbone ou contribuant à la préservation de la biodiversité. La poche d’allocation tactique, elle, investit de manière quantitative sur l’univers obligataire ESG Investment Grade et en taux sans risque/liquidités.

Le fonds Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative vise, sur un horizon de 5 ans, une performance annuelle de 6-8% par an, associée à un objectif de volatilité réalisée annuelle de 6% et un objectif de perte maximale de -10%. Il est enregistré en France, Suisse, Italie ainsi qu’au Luxembourg.

L’équipe « Overlay & Customised Solutions » d’Ellipsis AM gère 1,3 milliard d’euros sur les 2,5 milliards gérés par la firme.