Le classement des banques systémiques en Europe réserve des surprises

Les indicateurs publiés lundi par l’Autorité bancaire européenne (EBA) sur les banques systémiques du continent bousculent parfois les hiérarchies. En tout cas pour les pays qui ont joué le jeu : Deutsche Bank et ses compatriotes allemandes manquent à l’appel. «Les autorités allemandes ont décidé de se conformer partiellement aux délais de mise en œuvre, ce qui signifie qu’elles ne participeront pas à l’exercice couvrant les données 2013 mais qu’elles seront complètement en règle à compter de 2015», explique un porte-parole de l’EBA. La liste définitive des banques systémiques, qui se verront appliquer des coussins de capital supplémentaires, sera arrêtée début 2015.

Alors que HSBC, BNP Paribas et Barclays dominent leurs pairs par la taille de leur bilan (respectivement 2.410, 2.030 et 1.960 milliards d’euros à fin 2013), des établissements plus petits se démarquent sur certains critères. Le danois DNB et le français BPCE occupent les troisième et quatrième places par la taille de leurs actifs de niveau 3. Cette catégorie recouvre les actifs valorisés par les banques elles-mêmes, faute de liquidité suffisante ou de comparateurs fiables (certains produits dérivés, actifs immobiliers saisis, participations en capital-investissement…). Chez BPCE, ils représentent 1,2% du bilan et correspondraient pour moitié à des prêts structurés à la clientèle comptabilisés à la juste valeur, selon une source proche.

Les groupes français se distinguent aussi par leur haut degré d’interconnexion, notamment avec les autres institutions financières, que ce soit en termes d’actifs (prêts, titres…), de passifs (dépôts et autres engagements) ou de titres émis (dette et capital). BNP Paribas est numéro un par son passif intra-financier (435 milliards d’euros) et ses titres en circulation (314 milliards).

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