VanEck lance le premier ETF géré par des agents IA sur l’ASX

VanEck a annoncé que l’un de ses ETF internationaux cotés à l’ASX, qui se négocie sous le ticker GOAT, commencera ce mois-ci à suivre un nouvel indice. Cet ETF utilisera des agents IA pour simuler des millions de scénarios de marché afin d’adapter son portefeuille aux conditions macroéconomiques changeantes.

Ainsi, l’ETF VanEck Dynamic International Equity ETF (ASX : GOAT) débutera sa cotation le lundi 20 juillet et répliquera l’indice Akros Enhanced World ex Australia. Ce changement de stratégie s’accompagne d’une baisse des frais de gestion, qui passeront de 0,55% à 0,49% par an, a précisé VanEck.

Contrairement aux stratégies d’investissement traditionnelles, qui partent souvent de facteurs fixes ou d’hypothèses définies par l’humain, le modèle part d’une page blanche. Il découvre, teste et valide les signaux sur les marchés mondiaux, supprimant ceux qui perdent leur valeur prédictive et les remplaçant par de nouvelles.

Le modèle d’IA sera rééquilibré mensuellement. Il analyse environ 1.200 entreprises mondiales sur les marchés développés hors Australie, en calculant pour chacune un score basé sur plus de 10.000 signaux couvrant les fondamentaux, les facteurs techniques et les indicateurs macroéconomiques.

Sur cette base, il sélectionne les 150 actions jugées les plus susceptibles de surperformer le marché.