La BRI dénonce les lacunes des banques
Les événements récents ont ainsi montré que les stress tests devraient aussi prendre en compte les implications liées à de plus fortes turbulences, par exemple des événements affectant plusieurs marchés ou devises simultanément, ainsi que «la combinaison de chocs spécifiques et de marchés qui intègrent les réponses comportementales des autres banques touchées». Le rapport souligne en outre la nécessité d’une meilleure prise en compte des stress tests dans les plans de financement de crise qui devront néanmoins être modifiés, entre autres en ce qui concerne le choix des instruments (l'évaluation de la liquidité de certains produits structurés a été « excessivement optimiste ») et la préparation des plans (dans certains cas, la documentation juridique n’était pas en place). Le rapport relève toutefois que les plans ont souvent bien fonctionné dans les grands établissements en raison de la diversité de leurs sources de financement.