Trading: le Comité de Bâle publie une étude d’impact
Les régulateurs bancaires du Comité de Bâle ont publié hier les résultats d’une première étude d’impact destinée à mesurer les effets de propositions de réforme du calcul des risques de marché basé sur des modèles internes. L’exercice a porté sur des portefeuilles de trading hypothétiques. Les nouvelles mesures du risque proposées par le Comité de Bâle, l’expected shortfall (ES) et l’incremental default risk (IDR), se traduiraient par une hausse des exigences en capital pour toutes les classes d’actifs, à l’exception des actions.
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