Le Comité de Bâle poursuit sa revue des modèles internes des banques
Une nouvelle étude sur le calcul des risques pondérés dans le trading de produits dérivés montre de fortes variations entre établissements.
Alexandre Garabedian
La revue des méthodes de pondération des risques chez les grandes banques se poursuit. Le Comité de Bâle a livré hier les résultats d’une étude menée auprès de 19 grands établissements ayant des activités de trading. Les régulateurs ont passé en revue la manière dont les banques évaluent le risque de contrepartie dans le calcul de leurs actifs pondérés du risque (RWA) pour les transactions sur produits dérivés échangés de gré à gré. Le sujet concerne plus particulièrement les deux modèles dits de méthodes internes (IMM) et de credit valuation adjustment (CVA), qui permettent de calculer des charges en capital.
La conclusion rejoint celle des autres travaux menés par le Comité de Bâle sur les RWA: d’un établissement à l’autre, on observe de fortes variations. Sur l’IMM, les risques calculés par les banques évoluent dans une fourchette de 50% à 150% par rapport à la médiane observée. La dispersion des résultats est supérieure pour les calculs de CVA.
Réduire le choix dans les modèles internes
Le Comité de Bâle s’est fondé sur un portefeuille théorique de produits dérivés pour mener ses observations, et non sur la variation réelle des risques entre les différents groupes. Parmi les 19 banques, anonymes, qui se sont soumises à l’exercice, figurent deux françaises.
Deux grandes raisons expliquent les écarts : des choix de modélisation et des approches des superviseurs nationaux différents. Le Comité de Bâle dresse sa liste de bonnes pratiques, comme la mise à jour la plus fréquente possible des données de marché utilisées dans les modèles. Il «étudie aussi s’il est nécessaire de réduire les choix de modélisation pour les banques et/ou d’harmoniser les pratiques de supervision pour améliorer la cohérence des résultats», précise son rapport.
Les régulateurs sont sur tous les fronts des activités de marché. Le Conseil de stabilité financière (FSB) a publié hier un rapport d’étape sur la réforme des indices de référence sur les changes. Il note de «bons progrès» dans la mise en œuvre de ses recommandations de septembre 2014, mais rappelle que tous les benchmarks, et pas seulement le WM/Reuters, sont concernés.
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