L’indice HFR des hedge funds progresse de 2,1 % en février
Les hedge funds ont enregistré de «solides gains» en février, note le Hedge Fund Research (HFR) dans un communiqué daté du 7 mars, alors que les marchés obligataire, actions et matières premières se sont repris par rapport à la volatilité observée en janvier, et ce malgré la persistance des turbulences sur les marchés émergents. De fait, l’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 2,1 % en février, soit la meilleure performance enregistré sur un an. En parallèle, l’indice HFRI Fund of Funds a gagné 1,8 % sur le mois écoulé, la meilleure progression depuis janvier 2013.Dans le détail, ces performances ont été portées par les stratégies actions, l’indice HFRI Equity Hedge grimpant de 2,9 % en février. Les stratégies «event driven» ont également le vent en poupe, l’indice HFRI Event Driven progressant de 2,1 %, enregistrant ainsi son 18ème mois de gains sur les 21 derniers mois.Portés par les solides performances des stratégies matières premières, marchés émergents, CTI et «discretionary macro», l’indice HFRI Macro a, quant à lui, gagné 1,4% sur le mois écoulé. L’indice HFRI Macro: Commodity progresse ainsi de 2,7 % sur la période tandis que l’indice HFRI Emerging Marekts enregistre un bond de 2,6%. Par ailleurs, l’indice HFRI Macro Discretionary a gagné 1,7 % en février alors que l’indice HFRI Strategic Diversified a progressé de 1,6 %.
