Les BFI investissent significativement dans leurs systèmes de gestion des risques

le 29/04/2010 L'AGEFI Hebdo

En dépit du gel de nombreux projets informatiques, les banques d’investissement, mènent d’importants travaux pour améliorer leurs systèmes d’information dédiés à la gestion des risques.

«Concernant la gestion des risques, les deux années écoulées nous ont montre la nécessité de renforcer nos outils et de capitaliser sur l’existant,» déclare Marie Grison, responsable du département risque crédit à la direction des risques de Natixis. «Ce qui caractérise nos projets informatiques, c’est la volonté d’augmenter la précision et la granularité des données utilisées, ainsi qu’une disponibilité plus large des outils à tous les utilisateurs concernés.» Le système d’information de gestion des risques, un dispositif clé, que la crise financière et le renforcement des contraintes juridiques imposent de renforcer.

De nouvelles données prises en compte

«Depuis la crise, on note un enrichissement des référentiels de données pour la gestion des risques,» souligne Naim Ghedouchi, consultant spécialisé dans la gestion des risques au sein de la société de conseil en informatique bancaire et financière Lipton Fit. De nouvelles informations sont désormais traitées dans les systèmes d’information pour permettre des calculs encore plus précis de certains risques, mais également pour alimenter les pistes d’audit et rendre compte aux régulateurs de toutes les évolutions du processus de gestion des risques. Ainsi, « nous avons remarqué chez bon nombre de nos clients, la prise en compte de la date de mise à jour de la notation, ou bien de la date de passage en défaut pour un client passant d’un statut de solvabilité à un statut de risque de défaut, données qui n’existaient pas dans les référentiels auparavant,» détaille Naim Ghedouchi. Autre nouveauté, les données relatives à l’appréciation du risque de liquidité. «Désormais, les banques calculent la VAR (Value At Risk) pour le risque de liquidité et injectent des données d’appréciation du risque de liquidité dans le calcul de la VAR pour le risque de crédit, ce qui ne se faisait pas avant le début de la crise financière,» précise Naim Ghedouchi. «Le suivi des clients sensibles est également devenu une priorité avec les chargés d’affaires qui remontent des données qualitatives comme des éléments d’appréciation de la conjoncture relatives aux clients, scorées par les équipes risques puis injectées dans les modèles de calcul des risques.»

Une vision plus dynamique des risques

Les projets informatiques visent également à mieux exploiter les données existantes. «En parallèle au développement d’outils de simulation de stress test de crédit, nous venons de finaliser la mise en place de nouvelles fonctionnalités de visualisation des portefeuilles. Celles-ci nous permettent de visualiser immédiatement l’ensemble des encours et la qualité du risque de ces encours pour un portefeuille par secteur économique (transport, énergie..),» détaille Marie Grison. Auparavant, Natixis avait déployé sur l’Intranet, un portail crédit, opérationnel depuis l’été 2009, regroupant toutes les informations et tous les outils nécessaires aux utilisateurs, risques et métiers, avec, par exemple, l’accès aux archives des différentes décisions, les modifications sur les limites. «Un de nos clients, une grande banque, a mis en place une centrale de détection d’alertes de risques de contrepartie. Auparavant, il y avait des outils pour le constat a posteriori. Nous avons créé un référentiel de données commun, permettant de mutualiser les informations existantes au sein de toutes les équipes concernées. C’est révélateur d’une nouvelle démarche avec une vision plus dynamique de la gestion des risques,» conclut Naim Ghedouchi.

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