Une nouvelle approche de la modélisation économique

le 28/02/2019 L'AGEFI Hebdo

Elle « vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs boursiers, les modèles de risques et l’impact des coûts ». Lancée le 18 février dernier, la nouvelle chaire de recherche « Econophysique et systèmes complexes » est le fruit d’un partenariat entre l’Ecole polytechnique et la société de gestion d’actifs quantitative Capital Fund Management SA (CFM, 9 milliards de dollars d’actifs sous gestion) – laquelle contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur dix ans. L’objectif : « Explorer le concept selon lequel les effondrements du marché sont le résultat de faiblesses inhérentes à la construction même du marché, par opposition à la théorie académique actuelle, qui accorde une plus grande importance aux facteurs externes. »

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