Une chaire dédiée à la résistance bancaire

le 22/11/2018 L'AGEFI Hebdo

Une chaire internationale d’enseignement et de recherche « stress test, risk management and financial steering » : c’est la dernière-née de l’Ecole polytechnique associée, dans cette démarche, à BNP Paribas. Les objectifs ? « Concevoir des solutions répondant aux attentes des régulateurs bancaires » et « développer un pôle d’excellence sur les sujets techniques rattachés aux ‘stress tests’, tout en offrant de la visibilité et des opportunités attractives pour de nouveaux talents », précisent la banque et son partenaire académique, qui ont signé la convention de mécénat de la chaire le 18 octobre dernier. Trois axes de recherche sont envisagés : modélisation à l’aide d’apprentissage machine et simulation par méthodes de Monte-Carlo avancées ; modélisation de dépendances multidimentionnelles ; quantification d’incertitudes des modèles et métriques de stress tests.

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