Dossier Contrôle des risques

Les BFI investissent à grands frais dans des systèmes de gestion dédiés

le 06/05/2010 L'AGEFI Hebdo

Les banques d’investissement mènent d’importants travaux pour renforcer leurs outils et mettre en place de nouvelles fonctionnalités.

Concernant la gestion des risques, les deux années écoulées nous ont montré la nécessité de renforcer nos outils et de capitaliser sur l’existant, déclare Marie Grison, responsable du département risque crédit à la direction des risques de Natixis. Ce qui caractérise nos projets informatiques, c’est la volonté d’augmenter la précision et la granularité des données utilisées, et d'offrir une disponibilité plus large des outils à tous les utilisateurs concernés. » Le système d’information de gestion des risques, un dispositif clé, que la crise financière et le renforcement des contraintes juridiques imposent de renforcer.

De nouvelles données

« Depuis la crise, on note un enrichissement des référentiels de données pour la gestion des risques », souligne Naim Ghedouchi, consultant spécialisé dans la gestion des risques au sein de la société de conseil en informatique bancaire et financière Lipton Fit. De nouvelles informations sont désormais traitées dans les systèmes d’information pour permettre des calculs encore plus précis de certains risques, mais également pour alimenter les pistes d’audit et rendre compte aux régulateurs de toutes les évolutions du processus de gestion des risques. Ainsi, « nous avons remarqué chez bon nombre de nos clients la prise en compte de la date de mise à jour de la notation, ou de la date de passage en défaut pour un client passant d’un statut de solvabilité à un statut de risque de défaut, données qui n’existaient pas dans les référentiels auparavant », détaille Naim Ghedouchi. Autre nouveauté, les données relatives à l’appréciation du risque de liquidité. « Désormais, les banques calculent la VAR ('Value-at-Risk') pour le risque de liquidité et injectent des données d’appréciation du risque de liquidité dans le calcul de la VAR pour le risque de crédit, ce qui ne se faisait pas avant le début de la crise financière, précise Naim Ghedouchi. Le suivi des clients sensibles est également devenu une priorité avec les chargés d’affaires qui remontent des données qualitatives comme des éléments d’appréciation de la conjoncture relatives aux clients, relevées par les équipes risques, puis injectées dans les modèles de calcul des risques. »

Une vision plus dynamique

Les projets informatiques visent également à mieux exploiter les données existantes. « En parallèle au développement d’outils de simulation de 'stress test' (test de résistance, NDLR) de crédit, nous venons de finaliser la mise en place de nouvelles fonctionnalités de visualisation des portefeuilles, détaille Marie Grison. Celles-ci nous permettent de visualiser immédiatement l’ensemble des encours et la qualité du risque de ces encours pour un portefeuille par secteurs économiques (transport, énergie...). » Auparavant, Natixis avait déployé sur l’intranet un portail crédit, opérationnel depuis l’été 2009, regroupant toutes les informations et tous les outils nécessaires aux utilisateurs, risques et métiers, avec, par exemple, l’accès aux archives des différentes décisions, les modifications sur les limites. « Un de nos clients, une grande banque, a mis en place une centrale de détection d’alertes de risques de contrepartie, illustre Naim Ghedouchi. Auparavant, il y avait des outils pour le constat a posteriori. Nous avons créé un référentiel de données commun, permettant de mutualiser les informations existantes au sein de toutes les équipes concernées. C’est révélateur d’une nouvelle démarche avec une vision plus dynamique de la gestion des risques. »

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