Les «swap spreads» ne réagissent pas normalement au resserrement monétaire

le 10/03/2022 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Cette mesure du risque de crédit par les marchés de taux a un impact direct sur le coût du financement obligataire.

Le Bund-swap spread n’a pas réagi normalement au resserrement monétaire entrevu le 3 février. Cette mesure du risque de crédit correspond à la différence entre le taux de rendement de l'emprunt d'Etat allemand - ou d’autres titres souverains sûrs - et le taux payé sur la «jambe» à taux fixe d’un...

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