La hausse des taux tend les titrisations de prêts immobiliers américains

le 23/02/2022 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

La Fed pourrait enclencher un phénomène de «convexité négative» lié aux MBS.

Le resserrement monétaire de la Fed devrait amplifier les risques spécifiques à l’immobilier américain. La remontée des taux à 30 ans, passés de 3,10% à 3,92% depuis janvier, est enclenchée, à la fois avec l’arrêt de ses achats de titrisations de prêts hypothécaires (MBS) et la hausse des taux...

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