La chute d’Archegos dévoile la part d’ombre des produits dérivés

le 02/04/2021 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Les total return swaps, produits utilisés par Credit Suisse avec Archegos, restent invisibles aussi bien dans les comptes que dans la revue des risques des banques.

manque de transparence
Les total return swaps demeurent presque invisibles aux niveaux comptable et de la revue des risques.
(Crédit St Claire / Pixabay)
Les réglementations bancaires s’accumulent, et pourtant, il reste des trous dans la raquette. C’est dans une de ces zones grises que se logent les total return swaps (TSR), les produits ayant provoqué les pertes chez Credit Suisse et Nomura, après la chute du hedge fund Archegos. Ils demeurent...

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