Stress Tests : les résultats contrastés du secteur bancaire européen

le 02/08/2016

L'Autorité Bancaire Européenne a publié le 29 juillet son rapport sur la capacité des banques a surmonter un épisode de stress économique. Si les banques françaises s'en tirent bien, l'Italie ou l'Allemagne sont pointées du doigt.

ABE
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Les stress tests, dont les résultats sont parus le 29 juillet 2016, ont été menés sur 51 banques européennes – dont 6 françaises. L'objectif est de sonder les fonds propres des banques, afin de savoir si ceux-ci sont suffisants en cas de choc économique. Nouveautés de ces stress tests par rapport à ceux menés en 2014, les banques doivent prévoir les coûts de risques opérationnels et de conduite, et également intégrer le risque de crédit lié aux prêts en devises étrangères. Cette méthodologie se veut plus sévère que la version précédente, ce qui pourrait « révéler un impact en fonds propres plus important qu’anticipé », selon Anna Sienkiewicz, économiste chez Crédit Agricole SA.

Les établissements les plus fragiles se trouvent en l’Allemagne, où la modeste capitalisation de Deutsche Bank – en pleine restructuration – a été soulignée, et en Italie, avec Monte dei Paschi qui inquiète les autorités européennes. La banque britannique Barclays s'est également distinguée avec une chute de 405 points de base de son ratio CET1.

La France tire son épingle du jeu, les six principales banques ne présentant pas de problème de sous-capitalisation. L'impact sur les fonds propres des stress tests est de 294 points de base en moyenne. Selon la Fédération bancaire française, cela met en évidence « la pertinence de leur modèle de banque universelle ».  

ABE

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