Liquidité, les effets du HFT enfin passés à la loupe

le 14/01/2016 L'AGEFI Hebdo

La Toulouse School of Economics (TSE) montre le rôle déterminant du « compte propre », plus que celui de la vitesse de trading, pour la liquidité.

Liquidité, les effets du HFT enfin passés à la loupe
(Fotolia)
Les pratiques de trading haute fréquence (HFT) sont régulièrement pointées du doigt par les régulateurs depuis trois ans. Pourtant, les études existantes tendaient à montrer que cette rapidité d’intervention contribue à apporter de la liquidité aux marchés. Il faut dire, cependant, que ces études...

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