Liquidité, les effets du HFT enfin passés à la loupe
le 14/01/2016
L'AGEFI Hebdo
La Toulouse School of Economics (TSE) montre le rôle déterminant du « compte propre », plus que celui de la vitesse de trading, pour la liquidité.
(Fotolia)
Les pratiques de trading haute fréquence (HFT) sont régulièrement pointées du doigt par les régulateurs depuis trois ans. Pourtant, les études existantes tendaient à montrer que cette rapidité d’intervention contribue à apporter de la liquidité aux marchés. Il faut dire, cependant, que ces études...
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