L'avis de... Frédéric Boulier, directeur de la conformité Europe Moyen-Orient Afrique chez Nice Actimize*

« Les outils de détection rapide de la fraude existent »

le 03/11/2011 L'AGEFI Hebdo

Le directeur démissionnaire d’UBS, Oswald Gruebel, a déclaré à propos de la fraude du mois de septembre : « Lorsque quelqu’un décide d’agir de façon criminelle, vous ne pouvez rien faire ». Qu’en pensez-vous ?

Je ne suis pas d’accord lorsque l’on parle de pertes de 2,3 milliards de dollars. Certes, les marchés vont de plus en plus vite, les volumes sont énormes. On peut perdre des dizaines de millions en une journée. Mais certainement pas des milliards. Au moment de la perte d’UBS, la situation des marchés était tendue, mais moins qu’à la fin de l’année 2008. Pour aboutir à une telle perte, j’estime que le nominal engagé par le trader d’UBS devait atteindre 15 à 20 milliards. Les banques ont les moyens de se doter d’outils pour détecter la fraude suffisamment tôt et la stopper.

Depuis l’affaire Kerviel, comment les banques ont-elles progressé en matière de gestion du risque de fraude ?

Les dispositifs de contrôle ont été renforcés au niveau de chaque département : front-office, middle-office, back-office, RH, conformité, risques de marché… Mais ces entités opérationnelles fonctionnent en silos. Les banques ne disposent pas encore d’une vision horizontale, panoramique du risque. Pour aller au-delà des obligations de droit commun, qui sont insuffisantes, il faudrait une réglementation spécifique, visant à contraindre les établissements engagés dans des opérations pour compte propre à mettre en place des systèmes de détection transverses contre la fraude de marché. Cette réglementation pourrait par exemple les obliger à créer la fonction réglementée de « responsable antifraude ».

Comment votre solution Actimize aide-t-elle à prévenir la fraude ?

L’application collecte et combine les indicateurs clés des différents départements pertinents, et les met en regard les uns des autres, selon des techniques complexes. Par exemple, un indicateur pourra alerter si la valeur des transactions entrées dans les systèmes en dehors des heures normales de bureau par un trader donné dépasse notoirement celle de traders devant avoir un profil similaire. En effet, notre solution s’appuie entre autres sur le profilage d’activité entre traders d’un même desk, pour vérifier qu’ils sont bien similaires en termes de montants traités, d’instruments utilisés, etc.

*Editeur de logiciels de conformité et de prévention de la fraude pour les marchés financiers. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis font partie des clients.

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