Les grandes banques musclent leur informatique décisionnelle

le 24/11/2011 L'AGEFI Hebdo

Pour piloter leur activité de financement et d’investissement, elles se dotent de bases de données puissantes, autorisant des analyses approfondies.

Dans la banque, l’information est le nerf de la guerre. Ce constat est d’autant plus vrai depuis que, suite au renforcement des exigences prudentielles, les banques ont dû faire face à un besoin croissant de précision et à la nécessité de constituer des bases de données historiques. L’augmentation des données qui s’ensuit est exponentielle et leur bonne exploitation se mue en enjeu stratégique. BNP Paribas et Natixis ont ainsi mis en place des infrastructures d’informatique décisionnelle (business intelligence ou BI) capables de relever ces défis.

Chez BNP Paribas, le projet WARM (Worldwide Asset Risk Management) permet un pilotage décisionnel fin et en temps réel. En pratique, de 2005 à 2011, la banque a installé la base de données décisionnelle Sybase IQ (pour Interactive Query) au sein du pôle gestion de bilan et trésorerie (Asset Liability Management and Treasury - ALM&T) qui gère les besoins de financement à court terme et long terme de la banque d’investissement : elle fournit de la visibilité en temps réel sur les liquidités et la trésorerie, afin de mettre en œuvre les couvertures appropriées. Une tâche particulièrement cruciale dans le contexte économique actuel… « BNP ALM&T représente la colonne vertébrale du groupe BNP Paribas CIB. Notre rôle est stratégique. Nous sommes là pour refinancer la banque », indique Jean-Pierre Demont, responsable applications, produits et support ALM&T.

La banque d’investissement et de financement de Natixis a également adopté Sybase IQ, en 2005, pour anticiper l’engorgement de l’architecture et gagner en performance et en fonctionnalités. « L’objectif est que chaque métier dispose de bases de données performantes, facilitant la consultation, la vérification, l’analyse et la distribution des données », explique Pierre-Alexandre Pautrat, responsable de la direction études informatiques pour la banque d’investissement et de financement.

Fiabilité et réactivité

Premier objectif, la base de données est conçue pour traiter des volumes d’informations colossaux. Chez BNP Paribas, les informations proviennent du système transactionnel, alimenté par les millions d’opérations saisies par les traders des salles de marché du monde entier, soit plus de 2.000 utilisateurs et 400.000 opérations par mois. Elles sont stockées dans la base de données transactionnelles Sybase ASE (Adaptative Server Enterprise) via le progiciel Kondor + de Thomson Reuters, et localisées dans cinq centres (hubs) mondiaux. Elles sont transmises en temps réel par des serveurs de réplication Sybase dans le centre de données mondial situé en Europe, d’un volume supérieur à 2 téraoctets. « Les serveurs de réplication sont d’une fiabilité à toute épreuve, rapporte Jean-Pierre Demont. Nous n’avons rencontré aucun incident depuis leur mise en place. » Compte tenu du profil des utilisateurs, une haute disponibilité et une forte réactivité des systèmes sont exigées. Chaque jour, plus de 200 utilisateurs - traders, responsables du middle-office, directeurs et trésoriers régionaux, top management mondial de la banque d’investissement - se connectent à la base de données décisionnelle pour produire des rapports de risque et de résultat.

La puissance de la base est également déterminante pour Natixis : ainsi, la seule table du résultat historique par opérations comporte près de 11 milliards d’enregistrements. Les requêtes vont des agrégats dynamiquement calculés aux opérations unitaires. Outre la validation du résultat quotidien, les bases de données sont sollicitées pour calculer l’exposition des traders, contrôler la trésorerie et effectuer des réconciliations et vérifications. « Chaque jour, à des fins de prévision de trésorerie, l’intégralité des flux futurs des opérations en cours de la banque de financement et d’investissement, soit plusieurs dizaines de millions d’enregistrements, est récupérée », décrit Pierre-Alexandre Pautrat. Grâce à la mise en place du moteur Olap Analysis Services de Microsoft (MSAS), Natixis a encore accru le potentiel de l’outil puisqu’il permet dorénavant aux utilisateurs de la banque de construire des tableaux croisés dynamiques à la demande, à partir d’un corpus de données considérable. « Nous avons utilisé de telles solutions pour la mise en production des tests de résistance », souligne Pierre-Alexandre Pautrat. Avec des temps de réponse de quelques dizaines de milliseconde, même à partir d’Excel. « Les gains en performance et en délais sont considérables », ajoute-t-il.

Réduction de l’espace disque

Au niveau de l’organisation physique des données dans la base, Sybase IQ les stocke en colonnes. Cette caractéristique, associée à la compression des données, a permis à BNP Paribas de réduire l’espace disque nécessaire aux projets dans un rapport de 4 à 1. Certains rapports critiques sont passés de 30 minutes à 3 secondes. « Sybase IQ contre les bases de données traditionnelles, c’est l’intelligence contre la puissance brute ! », affirme ainsi Jean-Pierre Demont. Depuis 2010, l’architecture s’est enrichie de la plate-forme business intelligence SAP Business Object XIR3, particulièrement compatible avec Sybase IQ. « Les performances de Business Objects sont limitées par les bases de données traditionnelles, poursuit-il. Dans notre cas, Sybase IQ a libéré les fonctionnalités de la plate-forme SAP Business Objects XI, plus adaptée aux besoins de ‘business analysts’. » Finalement, « grâce à la performance du système, nous pouvons gérer en temps réel les risques de liquidité ».

Les performances de la plate-forme ne sont pas acquises au détriment de sa commodité d’utilisation, au contraire. Ainsi, l’interrogation de la base par un utilisateur n’empêche pas un autre traitement, pendant ce temps, de charger des données. Les conflits entre lecture et écriture sont ainsi évités. « Par ailleurs, Sybase IQ a un fonctionnement ‘sans surprise’, précise Pierre-Alexandre Pautrat. Le sentiment de maîtrise et de souplesse est nettement supérieur à celui vécu avec les bases traditionnelles. »

De fait, la base a aussi l’avantage de la simplicité. « IQ nous a permis de réduire les interventions de production et de supprimer les tables de résultat intermédiaires », poursuit Pierre-Alexandre Pautrat. En outre, les périodes d’arrêté comptable ont été réduites.

A ce jour, une part importante des données de Natixis est hébergée dans Sybase IQ. « Pour l’heure, nous ne sommes pas très sollicités par les concurrents sur des solutions alternatives, observe Pierre-Alexandre Pautrat. Elles pourraient venir de chez Microsoft, qui, avec SQL 2012, semble proposer un début d’implémentation des bases colonnes. »

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