Témoignage... Charles-Albert Lehalle, responsable de la recherche quantitative chez Crédit Agricole Cheuvreux*

« Il ne faut pas craindre de se heurter à la manipulation de données »

le 31/03/2011 L'AGEFI Hebdo

« Le ‘trading’ algorithmique s’est développé à la fin des années 90, et les premiers enseignements ont été mis en place il y a environ cinq ans. Les étudiants ont généralement un profil de statisticiens, doublé d’une formation en finance quantitative. Des compétences utilisées dans le ‘datamining’ et le traitement de l’image et du signal peuvent aussi être intéressantes, car d’un point de vue statistique, la même famille de techniques est utilisée pour reconnaître des images à partir de millions de pixels et pour repérer si une transaction est précédée d’un mouvement particulier du carnet d’ordres. Les étudiants désireux de s’orienter vers le ‘trading’ algorithmique et plus particulièrement vers le ‘trading’ haute fréquence doivent avant tout faire preuve de sérieux et de motivation. Une capacité d’abstraction puissante est bien sûr indispensable et il ne faut pas craindre de se heurter, concrètement, à la manipulation de données et à la programmation. Certains étudiants feront des chercheurs extraordinaires, mais seront rebutés par certains aspects pratiques de la manipulation de données. »

*Enseignant au master finance de l’Université Paris 6, cohabilité avec l’Ecole Polytechnique, et au master Masef/Ensae de l’Université Paris-Dauphine et de l’Ensae

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