La volatilité a mis à l’épreuve les modèles de risque des banques en 2018

le 21/03/2019 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Les groupes bancaires français ont toutefois principalement observé des événements de «backtesting» hypothétique.

L’année 2018, qui a vu le retour de la volatilité sur les marchés, a constitué un test grandeur nature pour les modèles de risque des banques d’investissement. Dans son document de référence 2018, où elle compare les résultats quotidiens de ses activités de marché à la VaR (value at risk), un...

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