Le Comité de Bâle poursuit sa revue des modèles internes des banques

le 02/10/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Une nouvelle étude sur le calcul des risques pondérés dans le trading de produits dérivés montre de fortes variations entre établissements.

La revue des méthodes de pondération des risques chez les grandes banques se poursuit. Le Comité de Bâle a livré hier les résultats d’une étude menée auprès de 19 grands établissements ayant des activités de trading. Les régulateurs ont passé en revue la manière dont les banques évaluent le...

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