Les banques rejettent les projets du Comité de Bâle sur le risque de taux

le 15/09/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Les banques européennes insistent pour pouvoir continuer à utiliser leurs modèles internes, quitte à renforcer les contrôles.

Les banques françaises se sont alliées à leurs homologues allemandes, belges et japonaises pour convaincre les régulateurs internationaux de revoir de fond en comble leurs propositions sur le risque de taux, sous peine de déséquilibrer les marchés immobiliers.

En juin, le Comité de Bâle a soumis à consultation des propositions censées garantir que les banques ont assez de capital pour faire face à des variations de taux. Il veut par ailleurs empêcher les banques de faire des «arbitrages réglementaires» entre le portefeuille bancaire (banking book) qui fait l’objet de la consultation et le portefeuille de négociation (trading book).

Dans un courrier envoyé la semaine dernière, soit à la fin de la consultation, la Fédération bancaire française (FBF) assure avec quatre autres associations du secteur que les propositions du Comité de Bâle «contiennent en germe, le risque d’une modification des règles de prêts avec la fin prévisible des offres à taux fixes et, en conséquence, le risque d’un déséquilibre du marché de l’immobilier résidentiel, un élément clé du maintien de la qualité de vie des citoyens».

La FBF et les autres signataires du courrier s’opposent particulièrement à ce qu’en vertu d’une approche «de pilier 1», les régulateurs harmonisent le calcul des exigences en capital liées au risque de taux pour toutes les banques. Aujourd’hui celles-ci peuvent calculer leur risque de taux selon des modèles internes, sous l’œil de leur régulateur. Cette approche dite «de pilier 2», notamment associée aux différences de structures des bilans fait que le montant de capital exigé pour le risque de taux «varie considérablement selon les pays» d’après le Comité de Bâle.

Conscients des différences de modèles économiques, le Comité a proposé en juin, à côté de l’approche «de pilier 1», de créer une approche de «pilier 2 renforcée». Sans convaincre. «Avec des exigences telles que les règles de publication basées sur le modèle standardisé, celui-ci deviendra de facto un seuil de référence et cette approche peut être vue comme un ’pilier 1 déguisé’», écrivent les associations bancaires dans leur courrier. Ces dernières demandent donc au Comité d’adopter «une approche de pilier 2 authentique», avec des règles qui prennent en compte les différents modèles. Elles proposent en revanche de renforcer les contrôles effectués par les superviseurs locaux.

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