Le Comité de Bâle promet du changement dans le calcul des risques bancaires

le 04/03/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Stefan Ingves, président du Comité de Bâle, a jugé mardi inévitables des changements dans le mode de calcul des actifs pondérés du risque (RWA, risk weighted assets) des banques. Les régulateurs ont déjà engagé des réflexions pour comprendre les différences parfois importantes de RWA entre banques au profil comparable. «Il reste des questions sur la fiabilité et la comparabilité des calculs d'actifs pondérés par le risque, et tant que celles-ci n'auront pas été résolues, on ne pourra restaurer entièrement la confiance dans les ratios de solvabilité» du secteur, a estimé celui qui est aussi gouverneur de la banque centrale suédoise.

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